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股指期貨IC、IM合約貼水幅度持續(xù)加深 機(jī)構(gòu)：或與雪球產(chǎn)品敲入有關(guān)
來源：連板網(wǎng)日期：2024-01-18 20:44
最近，股指期貨IC（中證500股指期貨）、IM（中證1000股指期貨）合約貼水程度出現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的現(xiàn)象，引發(fā)了一些機(jī)構(gòu)的關(guān)注。盡管本周五合約就要到期，但截至昨日收盤，IC2401、IM2401合約的貼水幅度仍然較大。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，近期股指期貨貼水加深的主要推動(dòng)因素除了與空頭對(duì)沖有關(guān)外，還有一部分原因是部分2023年上半年發(fā)售的中證1000雪球期權(quán)遭到敲入，觸發(fā)多頭平倉(cāng)。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，上一輪雪球集中建倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為2023年2-4月，而如今其中部分雪球的敲入線已有較大概率被跌破。 (每經(jīng))
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